日次デイトレ結果（2025-11-14）：¥-18,290／勝率58.3%
2025-11-14 の日次結果は ¥-18,290, 勝率 58.3%, 取引 12件。
📊 サマリー
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 総損益 | ¥-18,290 |
| 勝率（決済済/総取引） | 58.3% |
| Profit factor | 0.39 |
| 総利益 | ¥7,820 |
| 総損失 | ¥20,300 |
| 最大利益 | ¥2,200 |
| 最大損失 | ¥-5,400 |
| 平均取引金額 | ¥767,005 |
| 総売買金額 | ¥9,204,060 |
💹 今日のマーケット（概況）
日経平均: 50,377円 (-0.77%) 📉
日経平均: 小幅下落で適度な値動き。高値50,768円、安値50,247円の範囲で推移。
地合い: やや弱気で売り気配。慎重な姿勢が目立つ。
🏆 取引ペア別パフォーマンス（上位/下位）
| # | Code | Company | Side | Qty | Entry | Exit | PnL | Duration(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3436 | ＳＵＭＣＯ | LONG | 400 | 10:01 @¥1,294 | 10:02 @¥1,300 | ¥2,200 | 1.2 |
| 7 | 6525 | ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ | SHORT | 100 | 09:17 @¥4,207 | 09:28 @¥4,186 | ¥2,100 | 11.5 |
| 10 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | LONG | 100 | 09:07 @¥5,282 | 09:26 @¥5,298 | ¥1,600 | 19.3 |
| 6 | 4506 | 住友ファーマ | LONG | 200 | 09:57 @¥2,402 | 10:04 @¥2,409 | ¥1,400 | 7.4 |
| 3 | 3853 | アステリア | LONG | 100 | 09:28 @¥1,275 | 09:40 @¥1,278 | ¥300 | 11.6 |
| 12 | 9501 | 東京電力ホールディングス | LONG | 200 | 09:14 @¥924 | 09:24 @¥924 | ¥120 | 9.6 |
| 8 | 6525 | ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ | SHORT | 100 | 10:08 @¥4,171 | 10:19 @¥4,170 | ¥100 | 11.5 |
| 1 | 3436 | ＳＵＭＣＯ | SHORT | 100 | 09:22 @¥1,236 | 09:35 @¥1,258 | ¥-2,100 | 13.1 |
| 9 | 6981 | 村田製作所 | SHORT | 100 | 09:09 @¥3,078 | 09:28 @¥3,110 | ¥-3,200 | 18.7 |
| 4 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | SHORT | 100 | 10:28 @¥5,977 | 10:34 @¥6,021 | ¥-4,400 | 6.0 |
| 11 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | LONG | 2600 | 10:02 @¥159 | 10:04 @¥157 | ¥-5,200 | 1.5 |
| 5 | 4506 | 住友ファーマ | LONG | 200 | 09:13 @¥2,410 | 09:15 @¥2,383 | ¥-5,400 | 2.0 |
🖼️ チャート
🔎 分析メモ
（十分なデータなし）
📋 エントリー・エグジット条件
建玉条件（時間制限あり）
建玉可能時間: 09:05:00 – 10:30:00
買い建玉（ロング）:
– MA_fast (90秒) > MA_slow (240秒)
– 現在価格 > VWAP
– VWAP乖離率 >= 0.22%
– MA乖離率 >= 0.12%
– VWAP期間: 過去15分
売り建玉（ショート）:
– MA_fast < MA_slow
– 現在価格 < VWAP
– VWAP乖離率 >= 0.22%
– MA乖離率 >= 0.12%
決済条件（時間制限なし）
決済可能時間: 市場取引時間中はいつでも決済可能（時間制限なし）
利確（決済）: 120bp 以上でIOC指値返済
– ロング例: 建玉価格より120bp高く決済
– ショート例: 建玉価格より120bp低く決済
損切り（決済）: 95bp 以下で成行返済
– ロング例: 建玉価格より95bp低く決済
– ショート例: 建玉価格より95bp高く決済
強制決済: 14:30:00で全ポジションを成行決済
運用パラメータ
- 建玉時間: 09:05:00 – 10:30:00（時間制限あり）
- 決済時間: 市場取引時間中はいつでも可（時間制限なし）
- 信用枠上限: ¥3,000,000
- 取引金額制限: ¥400,000 – ¥600,000
- 最大同時銘柄数: 15銘柄
- 日次損失制限: ¥20,000（この損失額に達した場合は取引を停止）
- ショート取引: 許可
投資方針を踏まえた詳細タイミング分析総括
📊 投資方針観点での分析
✅ エントリー時間遵守: すべての取引が推奨時間内で実行
🟡 中効率取引（効率性0-50%）:
– 3436_pair2 (ＳＵＭＣＯ): 効率性6.7%, 利益¥2,200
– 3853_pair3 (アステリア): 効率性5.2%, 利益¥300
– 4506_pair6 (住友ファーマ): 効率性6.7%, 利益¥1,400
– 6525_pair7 (ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ): 効率性11.4%, 利益¥2,100
– 6525_pair8 (ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ): 効率性0.5%, 利益¥100
– 8411_pair10 (みずほフィナンシャルグループ): 効率性13.3%, 利益¥1,600
– 9501_pair12 (東京電力ホールディングス): 効率性0.9%, 利益¥120
🟠 低効率取引（効率性-50-0%）:
– 3436_pair1 (ＳＵＭＣＯ): 効率性-25.5%, 損失¥2,100
– 4004_pair4 (レゾナック・ホールディングス): 効率性-12.5%, 損失¥4,400
– 4506_pair5 (住友ファーマ): 効率性-26.0%, 損失¥5,400
– 6981_pair9 (村田製作所): 効率性-41.6%, 損失¥3,200
– 8729_pair11 (ソニーフィナンシャルグループ): 効率性-33.3%, 損失¥5,200
📈 投資方針を踏まえた改善提案
📉 リスク管理の改善:
– 日次損失制限内だが損失発生（¥12,480）
– 損切りルール（95bp）の効果を検証
📊 取引効率の改善:
– 平均効率性が負の値（-7.8%）
– エントリー条件（MA_fast (90秒) > MA_slow (240秒) かつ 現値 > VWAP かつ VWAP乖離率 >= 0.22% かつ MA乖離率 >= 0.12%）の再検討
– 市場環境に応じたパラメータ調整が必要
🔧 個別銘柄の改善提案:
– 損切りタイミングの見直しが必要 (5銘柄)
– ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化 (4銘柄)
📈 詳細タイミング分析（取引ペア別）
取引ペア 1: 3436 – ＳＵＭＣＯ (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-2,100（平均¥-1,050）
時系列: 売り @ 09:22:00 → 買い @ 09:35:07
建玉理由
- 09:22:00: 下落中の逆張りエントリー（価格¥1,236）
決済結果と所感
- 09:35:07: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-2,100）
タイミング分析
- 最適建玉: 09:26:00（価格¥1,233）
- 最適決済: 15:21:00（価格¥1,315）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥8,250
- 実際利益: ¥-2,100
- 効率性: -25.5%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要 ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 2: 3436 – ＳＵＭＣＯ (LONG)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥2,200（平均¥1,100）
時系列: 買い @ 10:01:16 → 売り @ 10:02:30
建玉理由
- 10:01:16: 上昇トレンド中でのエントリー（価格¥1,294）
決済結果と所感
- 10:02:30: 利確でのエグジット（PnL: ¥2,200）
タイミング分析
- 最適建玉: 09:26:00（価格¥1,233）
- 最適決済: 15:21:00（価格¥1,315）
- 取引タイプ: LONG
- 最適潜在利益: ¥32,998
- 実際利益: ¥2,200
- 効率性: 6.7%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 3: 3853 – アステリア (LONG)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥300（平均¥150）
時系列: 買い @ 09:28:37 → 売り @ 09:40:11
建玉理由
- 09:28:37: 横ばい相場でのエントリー（価格¥1,275）
決済結果と所感
- 09:40:11: 利確でのエグジット（PnL: ¥300）
タイミング分析
- 最適建玉: 14:35:00（価格¥1,226）
- 最適決済: 09:33:00（価格¥1,284）
- 取引タイプ: LONG
- 最適潜在利益: ¥5,804
- 実際利益: ¥300
- 効率性: 5.2%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 改善案なし
取引ペア 4: 4004 – レゾナック・ホールディングス (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-4,400（平均¥-2,200）
時系列: 売り @ 10:28:05 → 買い @ 10:34:08
建玉理由
- 10:28:05: 下落中の逆張りエントリー（価格¥5,977）
決済結果と所感
- 10:34:08: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-4,400）
タイミング分析
- 最適建玉: 09:16:00（価格¥5,876）
- 最適決済: 09:36:00（価格¥6,228）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥35,200
- 実際利益: ¥-4,400
- 効率性: -12.5%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要 ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
取引ペア 5: 4506 – 住友ファーマ (LONG)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-5,400（平均¥-2,700）
時系列: 買い @ 09:13:04 → 売り @ 09:15:06
建玉理由
- 09:13:04: 上昇トレンド中でのエントリー（価格¥2,410）
決済結果と所感
- 09:15:06: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-5,400）
タイミング分析
- 最適建玉: 10:48:00（価格¥2,324）
- 最適決済: 09:32:00（価格¥2,428）
- 取引タイプ: LONG
- 最適潜在利益: ¥20,800
- 実際利益: ¥-5,400
- 効率性: -26.0%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要
取引ペア 6: 4506 – 住友ファーマ (LONG)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥1,400（平均¥700）
時系列: 買い @ 09:57:01 → 売り @ 10:04:23
建玉理由
- 09:57:01: 横ばい相場でのエントリー（価格¥2,402）
決済結果と所感
- 10:04:23: 利確でのエグジット（PnL: ¥1,400）
タイミング分析
- 最適建玉: 10:48:00（価格¥2,324）
- 最適決済: 09:32:00（価格¥2,428）
- 取引タイプ: LONG
- 最適潜在利益: ¥20,800
- 実際利益: ¥1,400
- 効率性: 6.7%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 改善案なし
取引ペア 7: 6525 – ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥2,100（平均¥1,050）
時系列: 売り @ 09:17:01 → 買い @ 09:28:29
建玉理由
- 09:17:01: 横ばい相場でのエントリー（価格¥4,207）
決済結果と所感
- 09:28:29: 利確でのエグジット（PnL: ¥2,100）
タイミング分析
- 最適建玉: 15:03:00（価格¥4,082）
- 最適決済: 09:10:00（価格¥4,267）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥18,500
- 実際利益: ¥2,100
- 効率性: 11.4%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 改善案なし
取引ペア 8: 6525 – ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥100（平均¥50）
時系列: 売り @ 10:08:00 → 買い @ 10:19:30
建玉理由
- 10:08:00: 横ばい相場でのエントリー（価格¥4,171）
決済結果と所感
- 10:19:30: 利確でのエグジット（PnL: ¥100）
タイミング分析
- 最適建玉: 15:03:00（価格¥4,082）
- 最適決済: 09:10:00（価格¥4,267）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥18,500
- 実際利益: ¥100
- 効率性: 0.5%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 改善案なし
取引ペア 9: 6981 – 村田製作所 (SHORT)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-3,200（平均¥-1,600）
時系列: 売り @ 09:09:49 → 買い @ 09:28:29
建玉理由
- 09:09:49: 下落中の逆張りエントリー（価格¥3,078）
決済結果と所感
- 09:28:29: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-3,200）
タイミング分析
- 最適建玉: 09:09:00（価格¥3,072）
- 最適決済: 10:17:00（価格¥3,149）
- 取引タイプ: SHORT
- 最適潜在利益: ¥7,699
- 実際利益: ¥-3,200
- 効率性: -41.6%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要
取引ペア 10: 8411 – みずほフィナンシャルグループ (LONG)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥1,600（平均¥800）
時系列: 買い @ 09:07:08 → 売り @ 09:26:24
建玉理由
- 09:07:08: 横ばい相場でのエントリー（価格¥5,282）
決済結果と所感
- 09:26:24: 利確でのエグジット（PnL: ¥1,600）
タイミング分析
- 最適建玉: 14:19:00（価格¥5,225）
- 最適決済: 10:18:00（価格¥5,345）
- 取引タイプ: LONG
- 最適潜在利益: ¥12,000
- 実際利益: ¥1,600
- 効率性: 13.3%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 改善案なし
取引ペア 11: 8729 – ソニーフィナンシャルグループ (LONG)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥-5,200（平均¥-2,600）
時系列: 買い @ 10:02:38 → 売り @ 10:04:07
建玉理由
- 10:02:38: 上昇トレンド中でのエントリー（価格¥159）
決済結果と所感
- 10:04:07: 損切りでのエグジット（PnL: ¥-5,200）
タイミング分析
- 最適建玉: 12:50:00（価格¥153）
- 最適決済: 09:58:00（価格¥159）
- 取引タイプ: LONG
- 最適潜在利益: ¥15,600
- 実際利益: ¥-5,200
- 効率性: -33.3%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: 損切りタイミングの見直しが必要
取引ペア 12: 9501 – 東京電力ホールディングス (LONG)
取引概要: 2件（買い1件、売り1件）
総損益: ¥120（平均¥60）
時系列: 買い @ 09:14:46 → 売り @ 09:24:21
建玉理由
- 09:14:46: 上昇トレンド中でのエントリー（価格¥924）
決済結果と所感
- 09:24:21: 利確でのエグジット（PnL: ¥120）
タイミング分析
- 最適建玉: 14:46:00（価格¥867）
- 最適決済: 09:36:00（価格¥936）
- 取引タイプ: LONG
- 最適潜在利益: ¥13,800
- 実際利益: ¥120
- 効率性: 0.9%
効率性の説明: 効率性は「実際の利益 ÷ 最適潜在利益 × 100%」で計算されます。100%が最適、0%が損益分岐、負の値は損失を示します。
取引改善案: ボラティリティが高い銘柄でのリスク管理強化
自動生成: ai_daily_report.py（2025-11-14 18:08:30 JST）
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